महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, की कथा भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में, अवंतिका नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसके चार पुत्र भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं, दूषण नामक एक क्रूर राक्षस ने ब्रह्मा जी से त्रिदेव के समान शक्ति का वरदान प्राप्त किया और उसने अवंतिका के लोगों को पूजा-पाठ बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों के साथ महादेव की पूजा जारी रखी। जब दूषण ने ब्राह्मण के पुत्रों को मारने की धमकी दी, तब महादेव ने अपने रूप में प्रकट होकर दूषण का नाश किया। महादेव की गर्जना से दूषण भस्म हो गया और इसके बाद ब्राह्मण ने महादेव से प्रार्थना की कि वे उज्जैन में सदा वास करें। इस प्रकार, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करता है।